Pangolins são solitários, a maioria são noturnos e altamente secretos; assim é difícil para os cientistas estudá-los na natureza, e muitos mistérios permanecem sobre o seu comportamento e hábitos. Algumas espécies de pangolins como o pangolim chinês dormem em tocas subterrâneas durante o dia, e outras, incluindo os pangolins de barriga preta e os pangolins Sunda, são conhecidos por dormir em árvores. Eles emergem à noite para forragem de insetos. Os pangolins são bem adaptados para a escavação: eles cavam tocas com suas fortes patas dianteiras e garras, usando suas caudas e patas traseiras para apoio e equilíbrio. Escavam os lados e os telhados das passagens, empurrando para cima e de um lado para o outro com os seus corpos duros e escamosos. Usam os pés dianteiros e traseiros para recuar o solo acumulado em direção à entrada da toca, e expulsam vigorosamente a terra da entrada até um metro ou mais.
Pangolins chineses em áreas temperadas passam os meses de inverno em tocas profundas. As tocas de inverno são estrategicamente escavadas perto de ninhos de cupins que fornecem uma fonte de alimento duradoura. Na lenda chinesa diz-se que os pangolins viajam por todo o mundo subterrâneo, e no idioma cantonês o nome para pangolins se traduz para “o animal que escava através da montanha”, ou “Chun-shua-cap”, que se traduz para “scaly hill-borer”
Embora as espécies de pangolins compartilhem muitas características e hábitos, também há diferenças. Os pangolins de barriga branca são trepadores de árvores arbóreas, enquanto os pangolins terrestres são habitantes do solo terrestre. E algumas, incluindo as quatro espécies asiáticas, são oportunistas e podem ser encontradas forrageando tanto em árvores como no solo. Os pangolins indianos encontrados no Sri Lanka vivem no dossel da floresta tropical onde ocorrem frutos e flores que atraem formigas, em vez de no nível do solo onde é muito escuro e o fornecimento de alimentos é limitado. Algumas espécies de pangolins até têm caudas semi-preensivas – podem agarrar-se e pendurar-se nos ramos com a cauda, o que os ajuda a subir.
As escamas de pangolins proporcionam uma boa defesa contra os predadores. Quando ameaçados, os pangolins podem enrolar-se rapidamente numa bola, protegendo as suas partes inferiores indefesas. Eles também desencorajam os predadores assobiando e soprando, e chicoteando suas caudas afiadas. Os pangolins, dependendo do seu forte olfacto, identificam os seus territórios através de marcas de cheiro com urina e secreções de uma glândula especial, e espalhando as fezes. Os cientistas suspeitam que estes odores anunciam domínio e estado sexual, e podem também ajudar os indivíduos a reconhecerem-se uns aos outros.