Pangolíni jsou samotáři, většina z nich žije v noci a jsou velmi skrytí, proto je pro vědce obtížné studovat je ve volné přírodě a zůstává mnoho záhad ohledně jejich chování a zvyků. Některé druhy pangolinů, jako například pangolin čínský, přes den spí v podzemních norách, o jiných, včetně pangolina černohnědého a pangolina sundského, je známo, že spí na stromech. Večer vylézají a hledají hmyz. Pangolíni jsou dobře přizpůsobeni k hrabání: nory hloubí silnými předními nohami a drápy, ocas a zadní nohy jim slouží jako opora a rovnováha. Při hloubení tunelů pod zemí hloubí boky a stropy chodeb tak, že se tlačí nahoru a ze strany na stranu svým pevným šupinatým tělem. Předníma a zadníma nohama couvají s nahromaděnou zeminou směrem ke vchodu do nory a energicky vykopávají hlínu ze vchodu až do výšky jednoho metru i více.
Pangolín čínský v oblastech mírného pásma tráví zimní měsíce v hlubokých norách. Zimní nory jsou strategicky vyhloubeny v blízkosti termitích hnízd, která poskytují trvalý zdroj potravy. V čínských legendách se říká, že pangolini cestují po celém světě pod zemí, a v kantonštině se název pro pangoliny překládá jako „zvíře, které se prokopává horami“ nebo „čchun-šua-kap“, což v překladu znamená „šupinatý horal“.
Přestože druhy pangolinů mají mnoho společných znaků a zvyků, existují i rozdíly. Pangolini bělobřichí jsou stromoví šplhavci, zatímco pangolini zemní jsou suchozemští obyvatelé země. Někteří z nich, včetně všech čtyř asijských druhů, jsou oportunističtí a mohou se živit jak na stromech, tak na zemi. Pangolini indičtí, kteří se vyskytují na Srí Lance, údajně žijí v korunách deštných pralesů, kde se vyskytují plody a květy, které lákají mravence, a ne na zemi, kde je velká tma a nabídka potravy je omezená. Některé druhy pangolinů mají dokonce polopřiléhavé ocasy – mohou se ocasem zachytit větví a zavěsit se na ně, což jim pomáhá při šplhání.
Šupiny pangolinů poskytují dobrou obranu proti predátorům. V případě ohrožení se pangolini dokážou rychle stočit do klubíčka a chránit si tak bezbrannou spodní část těla. Predátory také odrazují syčením a funěním a šviháním ocasem s ostrými hranami. Pangolíni, kteří jsou závislí na svém silném čichu, označují svá teritoria pachovým značením močí a sekrety ze zvláštní žlázy a rozptylováním výkalů. Vědci předpokládají, že tyto pachy propagují dominanci a sexuální status a mohou také pomáhat jedincům rozpoznat se navzájem.