Verschrijdend Gemiddelde (MA)

Wat is een Voortschrijdend Gemiddelde (MA)?

In de statistiek is een voortschrijdend gemiddelde een berekening die wordt gebruikt om gegevenspunten te analyseren door een reeks gemiddelden te maken van verschillende deelverzamelingen van de volledige gegevensreeks. In de financiële wereld is een voortschrijdend gemiddelde (MA) een aandelenindicator die vaak wordt gebruikt bij technische analyse. De reden voor het berekenen van het voortschrijdend gemiddelde van een aandeel is om de prijsgegevens glad te strijken door een constant bijgewerkte gemiddelde prijs te creëren.

Door het berekenen van het voortschrijdend gemiddelde worden de gevolgen van willekeurige, kortetermijnfluctuaties op de prijs van een aandeel over een bepaald tijdsbestek afgezwakt.

Begrip van voortschrijdend gemiddelde (MA)

Het voortschrijdend gemiddelde is een eenvoudig hulpmiddel voor technische analyse. Voortschrijdende gemiddelden worden gewoonlijk berekend om de trendrichting van een aandeel te bepalen of om de steun- en weerstandsniveaus te bepalen. Het is een trendvolgende of achterblijvende indicator omdat het gebaseerd is op prijzen uit het verleden.

Hoe langer de periode voor het voortschrijdend gemiddelde, hoe groter de achterstand. Zo zal een 200-daags voortschrijdend gemiddelde een veel grotere mate van vertraging hebben dan een 20-daags MA, omdat het prijzen bevat van de afgelopen 200 dagen. De 50-daags en 200-daags voortschrijdend gemiddelde cijfers voor aandelen worden op grote schaal gevolgd door beleggers en handelaren en worden beschouwd als belangrijke handelssignalen.

Moving averages zijn een volledig aanpasbare indicator, wat betekent dat een belegger vrij kan kiezen welk tijdsbestek hij wil bij het berekenen van een gemiddelde. De meest gebruikte tijdsperioden voor voortschrijdende gemiddelden zijn 15, 20, 30, 50, 100, en 200 dagen. Hoe korter de tijdspanne die gebruikt wordt om het gemiddelde te berekenen, hoe gevoeliger het zal zijn voor prijsveranderingen. Hoe langer de tijdspanne, hoe minder gevoelig het gemiddelde zal zijn.

Beleggers kunnen verschillende tijdsperioden van verschillende lengtes kiezen om voortschrijdende gemiddelden te berekenen op basis van hun handelsdoelstellingen. Kortere voortschrijdende gemiddelden worden meestal gebruikt voor kortetermijnhandel, terwijl voortschrijdende gemiddelden voor de langere termijn meer geschikt zijn voor langetermijnbeleggers.

Er is geen correct tijdsframe dat u moet gebruiken bij het instellen van uw voortschrijdende gemiddelden. De beste manier om erachter te komen welke het beste voor u werkt, is door te experimenteren met een aantal verschillende tijdsperioden totdat u er een vindt die bij uw strategie past.

Het voorspellen van trends op de aandelenmarkt is geen eenvoudig proces. Hoewel het onmogelijk is om de toekomstige beweging van een specifiek aandeel te voorspellen, kan het gebruik van technische analyse en onderzoek u helpen betere voorspellingen te doen.

Een stijgend voortschrijdend gemiddelde geeft aan dat het effect zich in een uptrend bevindt, terwijl een dalend voortschrijdend gemiddelde aangeeft dat het zich in een downtrend bevindt. Op dezelfde manier wordt opwaarts momentum bevestigd met een bullish crossover, die optreedt wanneer een voortschrijdend gemiddelde voor de korte termijn boven een voortschrijdend gemiddelde voor de langere termijn kruist. Omgekeerd wordt neerwaarts momentum bevestigd met een bearish crossover, die optreedt wanneer een kort voortschrijdend gemiddelde onder een langer voortschrijdend gemiddelde kruist.

Hoewel het berekenen van voortschrijdende gemiddelden op zichzelf nuttig is, kan de berekening ook de basis vormen voor andere technische analyse-indicatoren, zoals het voortschrijdend gemiddelde convergentie divergentie (MACD).

Het voortschrijdend gemiddelde convergentie divergentie (MACD) wordt door traders gebruikt om de relatie tussen twee voortschrijdende gemiddelden in de gaten te houden. Hij wordt gewoonlijk berekend door een exponentieel voortschrijdend gemiddelde over 26 dagen af te trekken van een exponentieel voortschrijdend gemiddelde over 12 dagen.

Wanneer de MACD positief is, bevindt het kortetermijngemiddelde zich boven het langetermijngemiddelde. Dit is een indicatie van opwaarts momentum. Wanneer het kortetermijngemiddelde zich onder het langetermijngemiddelde bevindt, is dit een teken dat het momentum neerwaarts is. Veel traders zullen ook letten op een beweging boven of onder de nullijn. Een beweging boven nul is een signaal om te kopen, terwijl een kruising onder nul een signaal is om te verkopen.

Soorten voortschrijdende gemiddelden

Eenvoudig voortschrijdend gemiddelde

De eenvoudigste vorm van een voortschrijdend gemiddelde, bekend als een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA), wordt berekend door het rekenkundig gemiddelde te nemen van een bepaalde reeks waarden. Met andere woorden, een reeks getallen – of prijzen in het geval van financiële instrumenten – wordt bij elkaar opgeteld en vervolgens gedeeld door het aantal prijzen in de reeks. De formule voor de berekening van het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde van een effect is als volgt:

SMA=A1+A2+…+Annwaar:A=Gemiddelde in periode nn=Aantal tijdsperioden{aligned} &SMA = \frac{ A_1 + A_2 + \dotso + A_n }{ n } & \\ A = \text{Gemiddelde in periode } n \n = \text{Aantal periodes} \\ SMA=nA1+A2+…+Waar:A=Gemiddelde in periode nn=Aantal tijdsperioden

Exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA)

Het exponentieel voortschrijdend gemiddelde is een type voortschrijdend gemiddelde dat meer gewicht toekent aan recente prijzen in een poging om het beter te laten reageren op nieuwe informatie. Om een EMA te berekenen, moet u eerst het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) over een bepaalde periode berekenen. Vervolgens moet u de vermenigvuldigingsfactor berekenen voor het wegen van de EMA (de “afvlakkingsfactor”), die gewoonlijk de formule volgt: . Dus, voor een 20-daags voortschrijdend gemiddelde, zou de vermenigvuldigingsfactor = 0.0952 zijn. Vervolgens gebruikt u de afvlakkingsfactor in combinatie met het vorige EMA om tot de huidige waarde te komen. De EMA geeft dus een hogere weging aan recente prijzen, terwijl de SMA een gelijke weging toekent aan alle waarden.

EMAt=+EMAy×waar:EMAt=EMA vandaagVt=Value todayEMAy=EMA yesterdays=Smoothingd=Aantal dagens = \text{Smoothing} \\ d = \tekst{aantal dagen} \\ Einde{aligned}EMAt=+EMAy×waar:EMAt=EMA vandaagVt=Waarde vandaagEMAy=EMA gisteren=Smoothingd=Aantal dagen

Simple Moving Average (SMA) vs. Exponential Moving Average (EMA)

De berekening voor EMA legt meer nadruk op de recente datapunten. Daarom wordt EMA beschouwd als een berekening van een gewogen gemiddelde.

In de onderstaande figuur is het aantal tijdsperioden dat in elk gemiddelde wordt gebruikt gelijk-15, maar EMA reageert sneller op de veranderende prijzen dan SMA. U kunt in de figuur ook zien dat de EMA een hogere waarde heeft wanneer de prijs stijgt dan de SMA (en dat hij sneller daalt dan de SMA wanneer de prijs daalt). Deze reactie op prijsveranderingen is de belangrijkste reden waarom sommige traders de voorkeur geven aan de EMA boven de SMA.

Voorbeeld van een voortschrijdend gemiddelde

Het voortschrijdend gemiddelde wordt anders berekend, afhankelijk van het type: SMA of EMA. Hieronder bekijken we een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) van een effect met de volgende slotkoersen over 15 dagen:

• Week 1 (5 dagen): 20, 22, 24, 25, 23
• Week 2 (5 dagen): 26, 28, 26, 29, 27
• Week 3 (5 dagen): 28, 30, 27, 29, 28

Een 10-daags voortschrijdend gemiddelde zou het gemiddelde nemen van de slotkoersen van de eerste 10 dagen als het eerste gegevenspunt. Het volgende gegevenspunt zou de vroegste prijs laten vallen, de prijs van dag 11 toevoegen en het gemiddelde nemen.

Voorbeeld van een voortschrijdend gemiddelde indicator

Een Bollinger Band® technische indicator heeft banden die over het algemeen twee standaarddeviaties van een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde afliggen. In het algemeen suggereert een beweging in de richting van de bovenste band dat het actief overgekocht aan het worden is, terwijl een beweging dicht bij de onderste band suggereert dat het actief oververkocht aan het worden is. Aangezien de standaardafwijking wordt gebruikt als een statistische maatstaf voor de volatiliteit, past deze indicator zich aan de marktomstandigheden aan.

Vaak gestelde vragen

Wat is een voortschrijdend gemiddelde?

Een voortschrijdend gemiddelde is een statistiek die de gemiddelde verandering in een gegevensreeks in de tijd weergeeft. In de financiële wereld worden voortschrijdende gemiddelden vaak gebruikt door technische analisten om de prijstrends van specifieke effecten bij te houden. Een stijgende trend in een voortschrijdend gemiddelde kan duiden op een opleving in de prijs of het momentum van een effect, terwijl een dalende trend zou worden gezien als een teken van daling. Vandaag de dag is er een grote verscheidenheid aan voortschrijdende gemiddelden om uit te kiezen, variërend van eenvoudige metingen tot complexe formules die een computerprogramma vereisen om efficiënt te berekenen.

Waar worden voortschrijdende gemiddelden voor gebruikt?

Moving averages worden veel gebruikt in de technische analyse, een tak van beleggen die probeert te begrijpen en te profiteren van de prijsbewegingspatronen van effecten en indices. Over het algemeen zullen technische analisten voortschrijdende gemiddelden gebruiken om te detecteren of er een verandering in momentum optreedt voor een effect, zoals wanneer er een plotselinge neerwaartse beweging is in de prijs van een effect. Andere keren zullen zij voortschrijdende gemiddelden gebruiken om hun vermoedens te bevestigen dat er een verandering op komst is. Bijvoorbeeld, als de koers van een bedrijf boven het 200-daags voortschrijdend gemiddelde stijgt, kan dat worden opgevat als een bullish signaal.

Wat zijn enkele voorbeelden van voortschrijdende gemiddelden?

Veel verschillende soorten voortschrijdende gemiddelden zijn ontwikkeld voor gebruik bij beleggen. Het exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) is bijvoorbeeld een type voortschrijdend gemiddelde dat meer gewicht geeft aan recentere handelsdagen. Dit type voortschrijdend gemiddelde is wellicht nuttiger voor kortetermijnhandelaren voor wie historische gegevens op langere termijn minder relevant zijn. Een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde daarentegen wordt berekend door het gemiddelde te nemen van een reeks prijzen, waarbij aan elk van de betrokken prijzen een gelijk gewicht wordt toegekend.